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申搏开户:易方达双债增强债券型证券投资基金2019年第1季度陈诉

日期:2019-11-07 浏览:

基金解决人:易方达基金解决有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 陈诉送出日期:二〇一九年四月十八日 §1  重要提示 基金解决人的董事会及董事担保本陈诉所载材料不存在虚假记载、误导性述说或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司依照本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本陈诉中的财务指标、净值默示和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚假记载、误导性述说可能重大遗漏。 基金解决人理睬以诚心信用、勤勉尽责的原则解决和运用基金资产,但不担保基金制止盈利。 基金的过往业绩其实不代表其未来默示。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。 本陈诉中财务材料未经审计。 本陈诉期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2  基金产品轮廓 基金简称  易方达双债增强债券    基金主代码  110035    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2011年12月1日    陈诉期末基金份额总额  61,528,753.44份    投资目标  本基金次要投资于信用债、可转债等固定收益品种,通过积极被动的投资解决,力争为投资者提供继续不变的回报。    投资计谋  本基金依照对基本面因素的阐发,以及对不同资产的风险收益特征及相关关系进行研究,确定大类资产配置比例;通过对信贷程度、信用利差程度、信用债市场供求关系等因素进行阐发,进行信用债投资;通过对转股溢价率、隐含颠簸率、对应正股的市场走势、供求关系等因素进行阐发,投资可转债;综合考虑组合收益、利率风险以及流动性,投资于利率品种;综合考虑新股估值程度、中签率、上市后的平均涨幅等因素,决定新股申购投资。    业绩对照基准  中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%    风险收益特征  本基金为债券型基金,其长时间平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,

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,高于货币市场基金。    基金解决人  易方达基金解决有限公司    基金托管人  中国建设银行股份有限公司    部属分级基金的基金简称  易方达双债增强债券A  易方达双债增强债券C    部属分级基金的交易代码  110035  110036    陈诉期末部属分级基金的份额总额  32,799,345.44份  28,729,408.00份    §3  次要财务指标和基金净值默示 3.1 次要财务指标 单位:人民币元 次要财务指标  陈诉期 (2019年1月1日-2019年3月31日)      易方达双债增强债券A  易方达双债增强债券C    1.本期已实现收益  1八九,358.41  98,683.20    2.本期利润  2,250,434.80  1,229,957.67    3.加权平均基金份额本期利润  0.0771  0.0752    4.期末基金资产净值  44,988,556.57  38,246,711.90    5.期末基金份额净值  1.372  1.331    注:1.所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益程度要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变革收益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变革收益。 3.2 基金净值默示 3.2.1本陈诉期基金份额净值增长率及其与同期业绩对照基准收益率的对照 易方达双债增强债券A 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩对照基准收益率③  业绩对照基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  5.95%  0.25%  5.71%  0.30%  0.24%  -0.05%    易方达双债增强债券C 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩对照基准收益率③  业绩对照基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  5.八九%  0.24%  5.71%  0.30%  0.18%  -0.06%    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变革及其与同期业绩对照基准收益率变革的对照 易方达双债增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩对照基准收益率的历史走势相比图 (2011年12月1日至2019年3月31日) 易方达双债增强债券A  易方达双债增强债券C  注:自基金合同生效至陈诉期末,A类基金份额净值增长率为56.56%,C类基金份额净值增长率为52.12%,同期业绩对照基准收益率为6.37%。 §4  解决人陈诉 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  阐明        任职日期  离任日期        张磊  本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理(自2016年12月03日至2019年01月03日)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理(自2015年06月13日至2019年01月03日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2018年01月30日至2019年02月01日)、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理(自2013年11月14日至2019年01月03日)、易方达久长添利1年按期开放债券型证券投资基金的基金经理(自2014年09月10日至2019年01月03日)、固定收益组合解决部负责人  2011-12-01  2019-01-04  15年  硕士研究生,曾任泰康人寿保险股份有限公司资产解决中心固定收益部研究员、投资经理,新华资产解决股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金解决有限公司固定收益基金投资部总经理助理、固定收益部投资经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。    王晓晨  本基金的基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒益按期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒安靖期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理(自2016年01月13日至2019年02月18日)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、固定收益投资部副总经理、易方达资产解决(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产解决负责人员(RO)、易方达资产解决(香港)有限公司固定收益投资决策委员会委员  2016-12-03  -  16年  硕士研究生,曾任易方达基金解决有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理、易方达担保金收益货币市场基金基金经理。    注:1.此处的“离任日期”为书记确定的解聘日期,张磊的“任职日期”为基金合同生效之日,王晓晨的“任职日期”为书记确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格解决法式》的相关规定。 4.2解决人对陈诉期内本基金运作遵规守信情况的阐明 本陈诉期内,本基金解决人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募阐明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚心信用、勤勉尽责的原则解决和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大所长。在本陈诉期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人所长的行为。 4.3 公平交易专项阐明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金解决人次要通过成立有纪律、尺度化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控阐发来确保公平对待不同投资组合,切实防范所长输送。本基金解决人制定了严格的投资权限解决制度、投资备选库解决制度和集中交易制度等,着重视交易执行环节的公平交易法子,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基来源根基则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽也许确保公平对待各投资组合。本陈诉期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项阐明 本陈诉期内,公司旗下所有投资组合介入的交易所暗地竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超出该证券当日成交量的5%的交易共34次,均为指数量化投资组合因投资计谋须要和其他组合产生的反向交易。 本陈诉期内,未发现本基金有也许导致不公平交易和所长输送的异常交易。 4.4 陈诉期内基金的投资计谋和业绩默示阐明 4.4.1陈诉期内基金投资计谋和运作阐发 2019年一季度,宏观经济数据逐步泛起经济企稳迹象,资金面整体坚持宽松,仅春节、季末等出格时点呈现制止的颠簸,成本市场风险偏好明显增强,股票市场大幅上涨,债券市场整体先上涨后小幅震荡下跌。 宏观经济方面,1-2月家产增加值同比实际增长5.3%,增速较2018年12月份回落0.4个百分点,但剔除了春节因素后,增速较上年末有所回升。固定资产投资方面,增速总体维持了去年下半年以来的上升态势。此中,创造业投资增速在去年12月加速上升后有所回落,但基建投资和房地产投资增速的回升拉高了整体投资的增速。地产方面,1-2月份房地产开发投资同比增长11.6%,增速比2018年全年提高2.1个百分点,但新开工面积同比增速从高位大幅回落,土地购置面积继续下滑。通胀方面,居民消费价格指数同比走低、环比走高,并未默示出通胀压力,但猪价走高引发小幅的通胀预期。金融数据方面,2019年前两个月社会融资规模增量累计为5.31万亿元,比上年同期多1.05万亿元,社融规模增速连续下滑的风险在降低,前期通顺货币政策传导的各种政策叠加,鞭策宽信用传导逐渐顺畅,经济见底企稳的预期逐渐强烈。 债券市场在一季度先涨后跌,呈现震荡走势。1月受资金面宽松、美联储“鸽派”加息受阻、对经济下行担忧等利多因素影响,债券市场整体价格上涨。进入2月份,由于1月的社会融资规模数据好于市场预期,经济企稳复苏的预期渐起,市场风险偏好显著回升,加之资金面的颠簸率有所提升,债券市场由涨转跌。3月,全球经济增速呈现放缓迹象,美欧央行整体释放强烈鸽派信号,同时国内2月的社会融资规模数据低于预期,在多重利好因素影响下,债券市场再度上涨。 股票市场方面,一季度股票市场整体大幅上涨,上证综指一季度上涨23.9%,此中创业板、中小板的默示整体好于大盘股。 本基金在一季度维持了中性的杠杆程度,债券仓位方面次要以中短期限的中高等级信用债为主;股票仓位方面,留存的股票仓位旨在接受制止颠簸的前提下获得长时间超出债券的回报;可转债方面,增加了转债仓位。从各类资产的贡献度来看,权益资产为组合贡献了最大收益。 4.4.2陈诉期内基金的业绩默示 截至陈诉期末,本基金A类基金份额净值为1.372元,本陈诉期份额净值增长率为5.95%;C类基金份额净值为1.331元,本陈诉期份额净值增长率为5.八九%;同期业绩对照基准收益率为5.71%。 4.5陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警阐明 自本陈诉期初至2019年1月15日,本基金均存在延续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 自本陈诉期初至2019年1月15日,本基金均存在延续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产净值的下滑次要受市场环境影响,本基金将连续运作。 §5  投资组合陈诉 5.1 陈诉期末基金资产组合情况 序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  2,481,715.56  2.47      此中:股票  2,481,715.56  2.47    2  固定收益投资  92,808,755.90  92.52      此中:债券  92,808,755.90  92.52      资产支持证券  -  -    3  贵金属投资  -  -    4  金融衍生品投资  -  -    5  买入返售金融资产  -  -      此中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    6  银行存款和结算备付金合计  2,912,819.35  2.90    7  其他资产  2,106,254.57  2.10    8  合计  100,309,545.38  100.00    5.2 陈诉期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  -  -    C  创造业  2,481,715.56  2.98    D  电力、热力、燃气及水出产和供应业  -  -    E  建筑业  -  -    F  批发和零售业  -  -    G  交通运输、仓储和邮政业  -  -    H  住宿和餐饮业  -  -    I  信息传输、软件和信息技术供职业  -  -    J  金融业  -  -    K  房地财富  -  -    L  租赁和商务供职业  -  -    M  科学研究和技术供职业  -  -    N  水利、环境和公共步伐解决业  -  -    O  居民供职、补缀和其他供职业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生和社会工作  -  -    R  文化、体育和娱乐业  -  -    S  综合  -  -      合计  2,481,715.56  2.98    5.3 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  603338  浙江鼎力大举  22,950  1,837,485.96  2.21    2  000568  泸州老窖  10,416  644,229.60  0.77    5.4 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合 序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  -  -    2  央行票据  -  -    3  金融债券  14,908,096.40  17.91      此中:政策性金融债  10,966,618.00  13.18    4  企业债券  25,069,310.00  30.12    5  企业短期融资券  -  -    6  中期票据  -  -    7  可转债(可交换债)  52,831,349.50  63.47    8  同业存单  -  -    9  其他  -  -    10  合计  92,808,755.90  111.50    5.5 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  180210  18国开10  50,000  5,130,000.00  6.16    2  136977  17中材02  40,000  4,104,800.00  4.93    3  136479  16华能01  40,000  4,007,200.00  4.81    4  136529  16中车G3  40,000  3,996,400.00  4.80    5  120001  16以岭EB  39,000  3,979,560.00  4.78    5.6 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。 5.7陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 5.8陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 5.9陈诉期末本基金投资的股指期货交易情况阐明 本基金本陈诉期末未投资股指期货。 5.10陈诉期末本基金投资的国债期货交易情况阐明 本基金本陈诉期末未投资国债期货。 5.11投资组合陈诉附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有浮现被监管局部存案调查,或在陈诉体例日前一年内受到暗地谴责、奖励的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有跨越基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号  名称  金额(元)    1  存出担保金  1,449.80    2  应收证券清算款  500,000.00    3  应收股利  -    4  应收利息  1,078,126.09    5  应收申购款  526,678.68    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  2,106,254.57    5.11.4陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号  债券代码  债券名称  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  120001  16以岭EB  3,979,560.00  4.78    2  132004  15国盛EB  3,317,227.80  3.99    3  128018  时达转债  2,068,849.76  2.49    4  128045  机电转债  1,761,300.00  2.12    5  113515  高能转债  1,701,900.00  2.04    6  110040  生益转债  1,6八九,660.00  2.03    7  128035  大族转债  1,649,250.00  1.98    8  128024  宁行转债  1,534,515.19  1.84    9  132015  18中油EB  1,446,768.00  1.74    10  128015  久其转债  1,434,478.37  1.72    11  128027  崇达转债  1,185,800.00  1.42    12  128020  水晶转债  1,119,500.00  1.34    13  128023  亚太转债  969,826.37  1.17    14  123003  蓝思转债  857,760.00  1.03    15  128044  岭南转债  756,828.16  0.91    16  123009  星源转债  685,620.00  0.82    17  123010  博世转债  674,417.09  0.81    18  128010  顺昌转债  625,620.00  0.75    19  113518  顾家转债  614,150.00  0.74    20  128021  兄弟转债  595,150.00  0.72    21  123014  凯发转债  593,900.00  0.71    22  128029  太阳转债  549,500.00  0.66    23  128034  江银转债  541,585.20  0.65    24  127006  敖东转债  539,950.00  0.65    25  113509  新泉转债  539,150.00  0.65    26  113014  林洋转债  528,650.00  0.64    27  128037  岩土转债  512,729.80  0.62    28  110043  无锡转债  502,884.00  0.60    29  128026  众兴转债  490,050.00  0.59    30  128016  雨虹转债  348,300.00  0.42    31  128042  凯中转债  323,070.00  0.39    32  128033  迪龙转债  221,862.00  0.27    33  123015  蓝盾转债  73,279.30  0.09    34  127007  湖广转债  59,644.00  0.07    5.11.5陈诉期末前十名股票中存在疏通受限情况的阐明 序号  股票代码  股票名称  疏通受限部门的公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  疏通受限情况阐明    1  603338  浙江鼎力大举  885,602.92  1.06  非暗地发行疏通受限    2  000568  泸州老窖  644,229.60  0.77  非暗地发行疏通受限    注:依照《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级解决人员减持股份实施细则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非暗地发行股份,采用集中竞价交易方式的,在任意延续90日内,减持股份的总数不得超出公司股份总数的1%。持有上市公司非暗地发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部门股份的,除了遵守前款规定外,自股份解除了限售之日起12个月内,减持数量不得超出其持有该次非暗地发行股份数量的50%。 §6  开放式基金份额变革 单位:份 项目  易方达双债增强债券A  易方达双债增强债券C    陈诉期期初基金份额总额  24,584,014.78  11,088,132.50    陈诉期基金总申购份额  11,629,428.99  23,170,428.38    减:陈诉期基金总赎回份额  3,414,098.33  5,529,152.88    陈诉期基金拆分变革份额  -  -    陈诉期期末基金份额总额  32,799,345.44  28,729,408.00    §7基金解决人运用固有资金投成本基金情况 7.1 基金解决人持有本基金份额变革情况 单位:份 项目  易方达双债增强债券A  易方达双债增强债券C    陈诉期期初解决人持有的本基金份额  -  -    陈诉期期间买入/申购总份额  3,821,865.60  -    陈诉期期间卖出/赎回总份额  -  -    陈诉期期末解决人持有的本基金份额  3,821,865.60  -    陈诉期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)  11.65  -    7.2 基金解决人运用固有资金投成本基金交易明细 序号  交易方式  交易日期  交易份额(份)  交易金额(元)  适用费率    1  申购  2019-01-15  3,821,865.60  4,999,000.20  0.02%    合计      3,821,865.60  4,999,000.20      §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或超出20%的情况 投资者类别  陈诉期内持有基金份额改观情况  陈诉期末持有基金情况      序号  持有基金份额比例到达可能超出20%的时间区间  期初份额  申购份额  赎回份额  持有份额  份额占比     机构  1  2019年01月01日~2019年03月31日  12,410,458.28  -  -  12,410,458.28  20.17%    产品特有风险    陈诉期内,本基金存在单一投资者持有份额比例到达或超出20%的情况,由此也许导致的特有风险次要包含:当投资者持有份额占对照为集中时,个别投资者的大额赎回也许会对基金资产运作及净值默示发生较大影响;极端情况下基金解决人也许无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,也许带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金解决人也许依照基金合同约定决定部门延期赎回或暂停蒙受基金的赎回申请,也许影响投资者赎回业务策划;若个别投资者大额赎回后本基金浮现延续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还也许面临转换运作方式、与其他基金合并可能终止基金合同等情形;持有基金份额占对照高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时也许拥有较鬼话语权。    §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的文件; 2.《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达基金解决有限公司开放式基金业务规则》; 4.《易方达双债增强债券型证券投资基金托管协议》; 5.基金解决人业务资格批件、营业执照。 9.2寄存地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金解决有限公司 二〇一九年四月十八日